- Abschlussarbeit:
- Bachelor in Mathematik 50%
- Autor:
- Leon Burgard
- Titel:
- Instrumentvariablenschätzung
- Betreuer:
- Jan JOHANNES
- Abstrakt:
- In dieser Bachelor-Arbeit wird ein Regressionsmodell mit endogener, zufälliger Designmatrix betrachtet und Instrumentvariablen verwendet, die den exogenen Effekt des Regressors auf die zu erklärende Variable isolieren sollen. Die Hauptaussage besteht darin, wie der sogenannte Instrumentvariablenschätzer bestimmt werden kann, wie dieser asymptotisch verteilt ist und wie eine optimale Wahl von Instrumenten aussieht. Zur Hinführung zu den Hauptaussagen wird zuerst ein Regressionsmodell mit exogenen, deterministischem Design betrachtet, sodass der Satz von Gauß-Markov formuliert werden kann. Dieses wird durch ein Modell mit zufälligem Design erweitert, um Aussagen über die asymptotische Verteilung zu treffen.
Literatur:- J.-P. Florens, V. Marimoutou und A.P. Feisolle. Econometric modeling and inference, Cambridge University Press, 2007.
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